時系列データに当てはまるモデルの推定を R で行ってみましょう。実践編 3 で用いたものと同じ時系列 TS を対象として、モデルを推定した様子を紹介したいと思います。
番町のITおじさんが書く、ITエンジニアの教養ブログです。様々なプログラミング言語やソフトウェア工学についての知識、ITやIT業界の歴史、動向などを取り上げます。
2020/05/28
2020/05/21
時系列分析 (2) - 自己相関のモデル
ある時系列データが、自己相関検定を経て自己相関があると分かったら、その自己相関のモデル化に取り組む価値があります。自己相関のモデル化にあたっては、移動平均過程 (MA過程) と自己回帰過程 (AR過程) という2つの過程が基本となります。この2つの過程とその組み合わせである自己回帰移動平均過程 (ARMA過程) について見ていきましょう。
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