2020/07/28

第1期決算出しました

決算処理を終えました。確定申告も済ませました。
今年は難しいお金の動きはなかったので、何とか自力で終えられました。よかったです。
第2期は税理士さん頼まないとちょっと厳しいかもしれません。いっぱい稼がないとですね。

決算で忙しかったので、記事が全然進んでいませんが、下書きは多少書き溜まっているので、随時出していこうと思います。
引き続きよろしくお願いいたします。

2020/06/06

R - 実践編 5 多変量時系列のモデル推定

R の vars パッケージや dse パッケージを使って、多変量時系列を VAR モデルや状態空間モデルにフィッティングさせてみました。

2020/05/28

R - 実践編 4 時系列のモデル推定

時系列データに当てはまるモデルの推定を R で行ってみましょう。実践編 3 で用いたものと同じ時系列 TS を対象として、モデルを推定した様子を紹介したいと思います。

R - 実践編 3 時系列の単位根検定

R で実際に時系列データの単位根検定をしてみましょう。Phillips-Perron 検定と Augmented Dickey-Fuller 検定が使用できます。

R - 実践編 2 データフレームにおける計算、集計

分析対象データをデータフレームに読み込んだあと、本格的な分析に入る前に、計算や集計などを行う必要があることが多いかと思います。R での代表的なやり方を説明します。

R - 実践編 1 ファイルの読み込み、データフレームの加工

実際に R でデータ解析を行うために、CSV ファイル、TSV ファイルの読み込みを行ったときの知見をまとめました。

2020/05/27

都心にカブトムシいた!

先日、千鳥ヶ淵付近を散歩していたら、カブトムシを発見しました。

カブトムシ

こんな都心部にカブトムシがいるとは、と思いましたが、良く考えたら靖国神社や皇居にはいっぱい居るはずですね。そのあたりから飛んできたんでしょうか。それよりも、5月にこんなしっかりしたサイズのカブトムシが居ることの方が珍しいかもしれません。

いずれにしても珍しいものを見ました。

R - 入門本編 7章 ファイルからデータを読み込む

実践的には、プロンプトから data.frame() だの c() だのを駆使してデータフレームを構築することはまずありません。当然ながら、外部ファイルからデータを読み込んでデータフレームを構成することができますので、その方法を習得しておきましょう。

2020/05/24

アーキテクチャ設計のポイント

業務要件を実現するだけであれば、アーキテクチャ設計は不要です。ではアーキテクチャ設計では何をすべきなのか? 私がアーキテクチャ設計を行うときのポイントを備忘録的にまとめました。


2020/05/23

時系列分析 (5) - 状態空間モデル

AR, MA, ARMA, ARIMA, VAR, VARMA, VARIMA, ... などの時系列モデルは、観測値を直接モデル化するものでした。今回紹介する状態空間モデル (State-space model) の場合は、状態の時系列変化と、その状態から観測される値とに分けてモデル化する手法です。AR モデル、ARMA モデルなども状態空間表現を取ることができますし、状態空間モデルではより多様なシステムが記述できます。例えば、時変的な回帰係数を持つ回帰モデルなどが表現できます。
また、状態空間モデルではカルマンフィルタという強力なアルゴリズムによって、条件付き同時分布が効率よく計算できるため、ARMA のパラメータ推定を行うに際して、ARMA の状態空間表現に対してのカルマンフィルタによる推定が良く行われています。