時系列分析 (4) - 多変量の時系列分析

複数の変量が相互作用を持って発展していく形の時系列は珍しくありません。こういったデータは、各変量を個別にモデル化しようとしてもうまくいきません。このような場合は、ベクトル自己回帰 (Vector Autoregressive / VAR) モデルが有効な場合があります。VAR モデルは、AR モデルを多変量に拡張したものです。今回は VAR モデルについて簡単に触れたいと思います。